Atr Level Anzeige Forex

Durchschnittlicher True Range (ATR) Der Average True Range ist ein Indikator für die Volatilität. Es wurde von J. Welles Wilder im Jahre 1978 entwickelt. Neben den vielen anderen Indikatoren wurde es zunächst für die Rohstoffmärkte - die unsicherer als Aktien sind - und für die Preise am Ende des Tages geschaffen. Heutzutage ist es weit verbreitet in der Forex-Markt und auf andere Perioden, zu verwenden. Zuerst definiert Wilder den True-Bereich oder TR, der als Maximum der folgenden drei Werte bestimmt wird: Absolutwert einer Unterscheidung zwischen dem laufenden Maximum und dem vorherigen Schlusskurs, dem absoluten Wert einer Unterscheidung zwischen dem laufenden Minimum und dem vorherigen Schlusskurs und der Unterscheidung Zwischen einem laufenden Maximum und einem laufenden Minimum. Wenn die Unterscheidung zwischen einem Maximum und einem Minimum eher gering ist, dann würden wahrscheinlich die anderen zwei zuvor erwähnten Verfahren für die TR-Berechnung verwendet. Wenn der Bereich innerhalb der Periode ändert, ist eine Unterscheidung zwischen einem Maximum und einem Minimum ziemlich groß, wird TR wahrscheinlich daraus berechnen. ATR Moving Average (TR j. N), wobei TR j maximale Module aus drei Werten High - Low, High - Close j - 1, Low - Close j - 1. In der Regel wird ATR mit 14 Perioden verwendet. Sie wird sowohl eintägig als auch tage - oder wochenweise und sogar monatlich berechnet. Extreme Werte des Indikators definieren oft Umkehrpunkte oder den Beginn einer neuen Fluktuation. Durchschnittliche True Range kann weder eine Dauer oder Richtung der Änderungen noch andere Volatilitätsindikatoren vorhersagen. Es gibt nur eine Aktivitätsstufe an. Die Indikatoren niedrigen Niveau, weist auf ruhigen Handel in einem kleinen Bereich, während hohe Werte, weist auf intensiven Handel in einem weiten Bereich. Die lange Periode niedriger ATR weist auf Integration hin, die höchstwahrscheinlich zu einer schnellen Fortsetzung der Veränderungen oder einer Wendung führen wird. Hohe Werte von ATR sind in der Regel das Ergebnis von schnellen Schwankungen und selten so bleiben für die lange Zeit. Da ATR den absoluten Volatilitätswert angibt, werden Währungspaare auf Forex mit den niedrigen Preisen mit anderen Sachen gleich niedriger ATR und auf der anderen Seite sein. Der Hauptgedanke dieses Indikators heißt: Je kleiner die Indikatoren sind, desto schlechter ist eine Trendrichtung, je höher der Indikatorwert ist, desto höher ist die Möglichkeit einer Trendwende. Die Schwächen Während eines langen Zeitraums der ATR kann zu spät kommen, wobei nicht die laufende, sondern die vorherige Inconstancy angegeben wird. True Range - ATR Der durchschnittliche True Range (ATR) ist ein Maß für die Volatilität, die Welles Wilder in seinem Buch, Neue Konzepte in technischen Handelssystemen. Die wahre Bereichsanzeige ist die größte der folgenden: Strom hoch weniger der aktuelle niedrig, der absolute Wert der aktuellen hoch abzüglich der vorherigen schließen und der absolute Wert der aktuellen niedrig weniger der vorherigen schließen. Der mittlere wahre Bereich ist ein gleitender Durchschnitt. In der Regel 14 Tage, der wahren Bereiche. BREAKING DOWN Durchschnittlicher True Range - ATR Wilder entwickelte ursprünglich die ATR für Rohstoffe, aber der Indikator kann auch für Aktien und Indizes verwendet werden. Einfach ausgedrückt, eine Aktie mit einer hohen Volatilität hat eine höhere ATR, und eine niedrige Volatilität hat eine niedrigere ATR. Die ATR kann von Markt-Techniker verwendet werden, um Trades einzugeben und zu beenden, und es ist ein nützliches Werkzeug, um zu einem Handelssystem hinzuzufügen. Es wurde geschaffen, um es Händlern zu ermöglichen, die tägliche Volatilität eines Vermögenswertes mithilfe einfacher Berechnungen genauer zu messen. Der Indikator deutet nicht auf die Kursrichtung hin, sondern wird in erster Linie zur Messung der Volatilität durch Lücken und Begrenzung von Aufwärts - oder Abwärtsbewegungen verwendet. Die ATR ist relativ einfach zu berechnen und benötigt nur historische Preisdaten. ATR-Berechnungsbeispiel Trader können kürzere Zeiträume verwenden, um mehr Handelssignale zu erzeugen, während längere Zeiträume eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, weniger Handelssignale zu erzeugen. Angenommen, ein kurzfristiger Trader möchte nur die Volatilität einer Aktie über einen Zeitraum von fünf Börsentagen analysieren. Daher könnte der Trader die fünftägige ATR berechnen. Unter der Annahme, dass die historischen Preisdaten in umgekehrter chronologischer Reihenfolge angeordnet sind, findet der Händler das Maximum des Absolutwerts des aktuellen Hochs abzüglich des aktuellen niedrigen Absolutwerts des aktuellen Hochsignals minus dem vorherigen Schließen und des Absolutwerts des aktuellen Niedrigwerts minus dem Wert Vorherige schließen. Diese Berechnungen des wahren Bereichs werden für die fünf letzten Handelstage durchgeführt und dann gemittelt, um den ersten Wert der Fünftage-ATR zu berechnen. Geschätzte ATR-Berechnung Nehmen wir an, dass der erste Wert der Fünftage-ATR bei 1,41 berechnet wird und der sechste Tag einen wahren Bereich von 1,09 aufweist. Der sequentielle ATR-Wert könnte durch Multiplizieren des vorherigen Wertes der ATR mit der Anzahl von Tagen weniger Eins abgeschätzt werden, und dann Hinzufügen des wahren Bereichs für die aktuelle Periode zu dem Produkt. Anschließend teilen Sie die Summe durch den ausgewählten Zeitrahmen auf. Beispielsweise wird der zweite Wert des ATR auf 1,35 oder 1,41 (5 - 1) (1,09) geschätzt. 5. Die Formel kann über die gesamte Zeitdauer wiederholt werden.